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黄金ETF-SPDR(GLD) 短线趋势量化研报

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阿布量化系统对黄金ETF-SPDR(GLD)短线趋势进行了趋势阶段分析阻力支撑位分析上涨下跌势线分析

趋势阶段分析(短线趋势)

日 K     2019.03.25-2020.03.13
短线趋势趋势阶段量化

  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 54.8ug,市场情绪气氛:  乐观亢奋 

  10日均线:152.96,30日均线:151.06→ 快线>慢线 

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  • A字形走势

    从2019-07-09至2019-07-31,共包含17个交易日,阶段股价上涨1.17%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 10

  • 高阶次要趋势-上涨趋势

    从2019-05-02至2019-09-27,共包含104个交易日,阶段股价上涨16.64%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 4,上涨趋势角度: 56.3

  • VA字形走势

    从2019-09-03至2019-09-30,共包含20个交易日,阶段股价下跌-4.74%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 3

  • 上涨趋势

    从2019-03-25至2019-10-25,共包含151个交易日,阶段股价上涨13.22%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 7

  • V字形走势

    从2019-10-25至2019-12-24,共包含42个交易日,阶段股价下跌-0.35%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 51

  • 高阶次要趋势-上涨趋势

    从2019-11-27至2020-03-12,共包含72个交易日,阶段股价上涨7.94%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 5,上涨趋势角度: 32.1

  • 高阶主要趋势-上涨趋势

    从2019-05-02至2020-03-12,共包含218个交易日,阶段股价上涨21.76%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 6,上涨趋势角度: 34.7

  • A字形走势

    从2019-12-24至2020-03-13,共包含55个交易日,阶段股价上涨1.81%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 23

图形交织︎图形策略(短线趋势)图标_阿布量化

黄金ETF-SPDR(GLD) 图形交织︎图形策略(短线趋势)

【二阶组合策略】图形交织图形量化(短线趋势)


 2   📈:趋势线强支撑来临引导上涨 ➕ 📡:谐波赛福d拐点上涨支撑

     ☞  看多信号 ⇥ 【图形】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 59 


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均线交织︎图形策略(短线趋势)图标_阿布量化

黄金ETF-SPDR(GLD) 均线交织︎图形策略(短线趋势)

【二阶组合策略】均线交织︎图形策略(短线趋势)


 2   🅚:【银山谷】买入点 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调终止:强支撑位,猜想支撑位持续有效拉升上涨(大周期趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【均线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 57 


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 3   🅚:【烘云托月】买入点 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调终止:强支撑位,猜想支撑位持续有效拉升上涨(大周期趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【均线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 53 


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 4   🅚:【绝命跳】卖出点 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调强持续蓄力,猜想支撑位破位反转下跌(大周期均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【均线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 35 


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🅚线交织︎图形策略(短线趋势)图标_阿布量化

黄金ETF-SPDR(GLD) 🅚线交织︎图形策略(短线趋势)

【二阶组合策略】🅚线交织︎图形策略量化(短线趋势)


 2   🅚:升势受阻 ➕ 🌊:波浪理论猜想上涨浪5已形成,猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 49 


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 3   🅚:下跌孤独十字星 ➕ 🌊:波浪理论猜想上涨浪5已形成,猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 49 


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 4   🅚:黄昏之星(夜星) ➕ 🌊:波浪理论猜想上涨浪5已形成,猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 48 


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 5   🅚:三空阳线 ➕ 🌊:波浪理论猜想上涨浪5已形成,猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 49 


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 6   🅚:三只乌鸦 ➕ 🌊:波浪理论猜想上涨浪5已形成,猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 45 


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 7   🅚:双飞乌鸦(树上二鸦) ➕ 🌊:波浪理论猜想上涨浪5已形成,猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 49 


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 8   🅚:吊颈线(上吊线) ➕ 🌊:波浪理论猜想上涨浪5已形成,猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 48 


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 9   🅚:上探下跌 ➕ 🌊:波浪理论猜想上涨浪5已形成,猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 45 


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 10   🅚:两黑夹一红 ➕ 🌊:波浪理论猜想上涨浪5已形成,猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 49 


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 11   🅚:阴包阳(穿头破脚) ➕ 🌊:波浪理论猜想上涨浪5已形成,猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 47 


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 12   🅚:向下加速度线 ➕ 📡:谐波赛福已到达d点:猜想c下行到达d点后报复性拉升上涨(均值回复)

     ☞  看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 53 


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 13   🅚:下探上涨 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调终止:强支撑位,猜想支撑位持续有效拉升上涨(大周期趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 52 


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 14   🅚:向下加速度线 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调终止:强支撑位,猜想支撑位持续有效拉升上涨(大周期趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 51 


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 15   🅚:上升抵抗 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调终止:强支撑位,猜想支撑位持续有效拉升上涨(大周期趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 53 


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 16   🅚:上涨两颗星 | 上涨三颗星 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调终止:强支撑位,猜想支撑位持续有效拉升上涨(大周期趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 52 


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 17   🅚:冉冉上升|稳步上涨 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调终止:强支撑位,猜想支撑位持续有效拉升上涨(大周期趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 52 


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 18   🅚:多方炮 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调终止:强支撑位,猜想支撑位持续有效拉升上涨(大周期趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 51 


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 19   🅚:低档五阳线 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调终止:强支撑位,猜想支撑位持续有效拉升上涨(大周期趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 51 


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 20   🅚:底部尽头线(上山虎) ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调终止:强支撑位,猜想支撑位持续有效拉升上涨(大周期趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 51 


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 21   🅚:单针探底(定海神针) ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调终止:强支撑位,猜想支撑位持续有效拉升上涨(大周期趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 52 


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 22   🅚:上涨身怀六甲 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调终止:强支撑位,猜想支撑位持续有效拉升上涨(大周期趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 51 


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 23   🅚:三只乌鸦 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调强持续蓄力,猜想支撑位破位反转下跌(大周期均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 45 


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 24   🅚:两黑夹一红 ➕ 📈:趋势线上涨趋势向下小回调强持续蓄力,猜想支撑位破位反转下跌(大周期均值回复)

     ☞  看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 49 


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均线交织︎🅚线策略(短线趋势)图标_阿布量化

黄金ETF-SPDR(GLD) 均线交织︎🅚线策略(短线趋势)

【二阶组合策略】均线交织🅚线︎策略量化(短线趋势)


 2   🅚:底部尽头线(上山虎) ➕ 🎢:【烘云托月】买入点均线组合买入点信号形成后,猜想后续上升持续,上涨加速(趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 51 


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 3   🅚:单针探底(定海神针) ➕ 🎢:【烘云托月】买入点均线组合买入点信号形成后,猜想后续上升持续,上涨加速(趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 51 


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 4   🅚:冉冉上升|稳步上涨 ➕ 🎢:【烘云托月】买入点均线组合买入点信号形成后,猜想后续上升持续,上涨加速(趋势跟踪)

     ☞  看多信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 55 


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 5   🅚:三只乌鸦 ➕ 🎢:【绝命跳】卖出点均线组合卖出点信号形成后,猜想后续向下脱离整理形态,持续破位下行

     ☞  看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 42 


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 6   🅚:两黑夹一红 ➕ 🎢:【绝命跳】卖出点均线组合卖出点信号形成后,猜想后续向下脱离整理形态,持续破位下行

     ☞  看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 49 


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【二阶组合策略】跳空缺口量化(短线趋势)

向上跳空【突破】缺口➕趋势线
✔︎ 高时效向上跳空【突破】缺口➕趋势线综合量化分数:  51分 

  趋势线 🔜 突破缺口 综合量化分数:50.84 【中性】 

向上跳空【突破】缺口:综合影响→ +0.84 

  2020-01-27形成:向上跳空【突破】缺口

  跳空突破震荡整理区间,突破【趋势线】形态

  向上跳空【突破】缺口大小:极小, 缺口强度9.9%

  突破缺口形成后,后续k已经超过14根,跳空突破趋势线关键点后, 出现【完全回踩】迹象, 但后续走势回踩幅度持续降低,缺口压制继续,短期收盘价回补缺口第一根k线高点

  突破缺口形成后,后续k已经超过14根,跳空突破趋势线关键点后, 出现【完全回踩】迹象, 但后续走势回踩幅度持续降低,缺口压制继续,短期收盘价回补缺口第一根k线高点

  收盘价(2020-01-28: 147.66 )→回踩→第一根k线高点(2020-01-24: 148.38 )

  收盘价(2020-02-04: 146.43 )→再次回踩→第一根k线高点(2020-01-24: 148.38 )

  2020-02-04再次回踩幅度超过2020-01-28, 缺口可信度降低

  缺口后关键走势出现回踩,但后期突破缺口影响继续压制

  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

  突破后【突破反向回撤率】极高,跳空【突破存续影响极小】

  突破后【突破目标达成率】偏高,跳空【突破存续影响降权】


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向下跳空【突破】缺口➕趋势线
✔︎ 高时效向下跳空【突破】缺口➕趋势线综合量化分数:  36分 

  趋势线 🔜 突破缺口 综合量化分数:35.64 【强烈看空】 

向下跳空【突破】缺口:综合影响→ -14.36 

  2020-03-12形成:向下跳空【突破】缺口

  跳空突破震荡整理区间,突破【趋势线】形态

  向下跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度366.8%

  突破缺口刚刚形成,后续k还不足3根,关键走势缺口完全没有出现回补迹象

  跳空突破趋势线关键点后,可持续观察后续走势有无缺口回补迹象,短期无回补则突破缺口确立

  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向,之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

  突破后【突破反向回撤率】高,跳空【突破存续影响小】

  突破后【突破目标达成率】低,跳空【突破存续影响大】


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突破反转与中继整理分析(短线趋势)

降🚩楔型
Ⓗ 降🚩楔型 ⍺:综合量化分数:  52分 

  降🚩楔型综合量化分数: 52.47 【中性】 

  【已确认突破】降🚩楔型 起点:2019-07-01,突破点:2019-11-29,形态共107交易日

  楔型与旗形主要区别,不再是两条平行线了,有交合点

  降楔型:阻力位【②④⑥】不断走低,但对比下边下跌速度快,构成【楔型】快线

  降楔型:支撑位【③⑤⑦】不断走低,且对比上边下跌速度慢,构成【楔型】慢线

  降楔型虽然高点降落速度快,但创新低幅度有限,降楔过程中指标出现【底背离】

  最小中继整理涨幅→𝐇: 16.04 (𝐇楔型旗杆的长度:楔型起点→顶点)

  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(2020-02-21: 153.33 ), 后续继续【整理】上涨动力依然存在,上涨空间适中

✪ 降🚩楔型已确认【 买点 】分析

  【买1】: 激进型 买点 →(2019-11-29: 137.29 )形成突破降🚩楔型【整理】形态

波浪理论分析(上涨5浪模型匹配)[短线趋势]

1. 驱动浪 & 调整浪 综合AI量化分析
✔︎ 上涨5浪综合量化分数:  41分 

  5浪综合量化分数: 41.46 【偏空】 

  目前回调位置大于b点小于c点,回调空间虽存在,但回调空间较短,注意风险

  高概率大级别循环上涨浪被破坏,反转向下(突破5浪起点)概率57.01%

上涨驱动浪AI量化分析

  3浪价格上涨最多,3浪延续时间最长

  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

上涨驱动浪动能分析

  第一驱动浪【动能】:✈️ 91.86%, 是3个上涨浪中【最强】动能

  第三驱动浪【动能】:🛵 35.96%, 是3个上涨浪中【最弱】动能

  第五驱动浪【动能】:🚙 82.03%, 是3个上涨浪中【中等】动能

  第一, 三驱动浪端点:【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度38.27%,背离夹角角度47.1˚,背离程度较大

  第三,五驱动浪端点:【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度67.65%,背离夹角角度61.1˚,背离程度较大

  1,3,5驱动浪KDJ走势未出现明显背离

  第三,五驱动浪动能呈现递进增强,走势出现【中继】,中继程度较大

2. AI大数据预测:大级别循环浪
2.1 大趋势循环浪AI大数据预测

  大趋势走坏(跌破5浪起点位置)概率57.01%

  大趋势循环浪继续向上概率42.99%

2.2 双重调整浪AI大数据预测

  调整浪继续调整,形成双重调整浪概率86.53%

  调整浪大数据匹配预测形成【双平台(大级别规则平台)】

  大数据预测:大级别b浪位置(2020-03-19, 154.85)

  大数据预测:大级别c浪位置(2020-03-25, 140.32)

2.3 大数据匹配:采样循环浪继续向上样本聚类3簇

  循环浪继续向上【最高】位置(2021-03-31, 187.78),匹配聚类样本比例20.75%, 可能性概率8.92%

  循环浪继续向上【平均值】位置(2021-01-29, 174.66),匹配聚类样本比例51.72%, 可能性概率22.23%

  循环浪继续向上【最低】位置(2020-11-30, 161.54),匹配聚类样本比例27.53%, 可能性概率11.83%

谐波理论分析(短线趋势)

AI大数据辨识: 看涨【赛福】形态
✔︎ 看涨【赛福】形态综合量化分数:  62分 

  【赛福】形态综合量化分数:62.42 【偏多】 

  已完成【赛福】形态起点X: 2019-12-09, 终点D: 2020-03-13, 共66交易日

  AB回撤位置在XA的41.7%,符合形态要求

  BC回撤位置在AB的122.3%,符合形态要求

  CD价格变动区间是BC的154.1%,符合形态要求

  AD价格变动区间是XA的71.8%, 偏低于标准值78.2%

  XABCD形态完美程度量化分数: 62.8

  AI预测: 假定反转如期而至,第❶价格目标位置(2020-03-31, 148.83)

  AI预测: 假定反转如期而至,第❷价格目标位置(2020-04-09, 152.26)

  AI预测: 假定反转如期而至,第❸价格目标位置(2020-04-27, 157.81)

上涨下跌势线分析(短线趋势)

✔︎ 短线趋势上涨下跌:  59分 
🐙  机会信号 (强烈看多)

🍖  长线趋势跟踪组合短线均值回复[支撑信号]虽然短线价格近期下行回调,走势不断试探支撑,且存在破位迹象,但2019-05-02-2020-03-12上升趋势依然成立

📈 上涨走势AI预测(假定趋势完全稳定)

  预测:2020-06-01,【试探支撑】稳定目前上涨趋势的前提下,预测价格:153.17

  预测:2020-09-09,【继续上扬】稳定目前上涨趋势的前提下,预测价格:169.75

上涨延续趋势量化分析

  延续前期上涨趋势提供的关键价格位有1个:146.08,将对后续走势提供一定支撑

  在最后的上升阶段2019-05-02至2020-03-12存在 破位边缘的支撑位 ,支撑价格146.08,支撑可信任强度76.16%,其距离最后价格143.28相差 +1.95% 

趋势动能分析
MACD等指标在趋势中【未发现】明显背离现象

阻力支撑位分析(短线趋势)

黄金ETF-SPDR(usGLD)阻力支撑位图-阿布量化
✔︎ 短线趋势阻力支撑:  51分 
♞ 当前趋势下阻力位和支撑位的数量相同, 阻力2条, 阻力位(141.13)距收盘距离适中,阻力效应明显 , 阻力位(154.20)距收盘距离很远,阻力效应滞后 , 两个阻力位的 分布十分离散。  支撑线2条, 支撑位(139.97)距收盘距离适中,支撑效应明显 , 支撑位(134.52)距收盘距离较远,支撑效应微弱 ,两个支撑位的 分布比较离散,相互增强效果不明显。 
♞ 2支撑位: 139.97、134.52

  支撑价格位139.97,可信任强度91.47%,距离最后交易2020-03-13形成的收盘价格143.28相差 -2.31% 

  支撑价格位134.52,可信任强度55.04%,距离最后交易2020-03-13形成的收盘价格143.28相差 -6.11% 

♞ 2阻力位: 141.13、154.20

  阻力价格位141.13,可信任强度73.20%,距离最后交易2020-03-13形成的收盘价格143.28相差 -1.50% 

  阻力价格位154.20,可信任强度51.52%,距离最后交易2020-03-13形成的收盘价格143.28相差 +7.62% 

黄金ETF-SPDR阻力支撑位图-阿布量化

黄金ETF-SPDR第一近支撑位: 139.97

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黄金ETF-SPDR阻力支撑位图-阿布量化

黄金ETF-SPDR阻力位: 134.52

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黄金ETF-SPDR阻力支撑位图-阿布量化

黄金ETF-SPDR第一近阻力位: 141.13

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黄金ETF-SPDR阻力支撑位图-阿布量化

黄金ETF-SPDR阻力位: 154.20

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鸡汤
当别人恭维你时,偷偷高兴一下就行了,不要完全当真,因为那十有八九是哄你的。别人批评你时,稍稍不开心一下就行了,但不可生气,因为那十有八九是真的。--金融老手
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