


通过多组二维特征数据联合构建生成三维交易场景模型,本质简单来说就是构建特征工程,二生三所构建的模型最终是需要应用在预测上,即模型输入参数为三维交易场景通过模型对之后的走势进行判定(三生万物)。
二生三部分很难在网站上可视化示例,之后如有时间精力,会在开源项目上开源几个基本模型的范例。
以下内容简述一些大体结构,推荐有一定知识贮备后阅读,下面尽量不失真简单通俗描述模型构建:
1. 股池中选定3000只股票,历史交易日选取600日,那么组合模型共生成:
3000 X 600 = 1800000,即180万条x数据
每一条数据构成基础为某一个交易日某一只股票成功挖掘出的所有二维特征时序组合,通过特征添加不同设定进行二维特征之间的关联,通过数据训练分析可得出各种统计结论,举例如下:
【缠论第三买点+葛兰威尔一买】+【波浪理论下跌浪浪5买点+谐波蝴蝶D点买点】+ a + b + c + ...
- 数据符合条件匹配共10万条
- 特征组合出现后10个交易日内平均上涨20%
- 特征组合后10个交易日内上涨样本数量7万条
- 特征组合后10个交易日内下跌样本数量3万条
【塔形底+上升三角形向上突破整理】+【降楔型整理向上突破+均线金山谷】+ a + b + c...
- 数据符合条件匹配共7万条
- 特征组合出现后3个交易日内平均上涨10%
- 特征组合后3个交易日内上涨样本数量5万条
- 特征组合后3个交易日内下跌样本数量2万条
【趋势线支撑破位+葛兰威尔六卖】+【升旗形整理向下突破+空方尖兵】+ a + b + c + ...
- 数据符合条件匹配共10万条
- 特征组合出现后10个交易日内平均下跌20%
- 特征组合出现后10个交易日内下跌样本数量7万条
- 特征组合后10个交易日内上涨样本数量3万条
【均线毒蜘蛛+下降对称三角形向下突破整理】+【波浪理论向上回调浪反转下跌c+谐波鲨鱼D点卖点】+ a + b + c...
- 数据符合条件匹配共7万条
- 特征组合出现后3个交易日内平均下跌10%
- 特征组合后3个交易日内下跌样本数量5万条
- 特征组合后3个交易日内上涨样本数量2万条
等等......
2. 构建模型的时候有很多基础关联特性的添加普遍适用于大多数模型比如:
- 对特征添加【特征顺序】信息判定的模型,举个例子: 【缠论第三买点+葛兰威尔一买】先出现,【波浪理论+谐波蝴蝶】后出现,【缠论第三买点+葛兰威尔一买】特征序号为0,【波浪理论+谐波蝴蝶】特征序号为1
- 对特征添加【场景位置】信息判定的模型,举个例子: 把整个交易区间分成十分离散数字化0-9,特征【缠论第三买点+葛兰威尔一买】根据所在位置匹配对应的场景位置信息。
- 对特征添加【左侧交易】,【右侧交易】判定的模型,举个例子:【缠论第三买点+葛兰威尔一买】根据最后的价格相对特征买入|卖出信号的位置以及最后的价格在买入|卖出点后回撤幅度等等确定左侧右侧交易特征
- 对特征添加【趋势跟踪】,【均值回复】判定的模型,举个例子:【缠论第三买点+葛兰威尔一买】针对特征所覆盖的时段长度位置等因素综合定位,特征体分别在短,中,长期趋势中属于趋势跟踪or均值回复
等等......
3.构建模型的时候有很多基础设定对应各种不同的模型:
- 对特征在时间序列先后顺序严格,举个例子:【缠论第三买点+葛兰威尔一买】先出现,【波浪理论+谐波蝴蝶】后出现,模型构建时严格时间序列先后顺序。
- 对特征在时间序列先后顺序忽略,举个例子:【缠论第三买点+葛兰威尔一买】先出现,【波浪理论+谐波蝴蝶】后出现,模型构建时忽略时间序列先后顺序。
- 对特征进行预设多空的模型,举个例子:【缠论第三买点+葛兰威尔一买】在原本的技术分析中是看多的信号组合,模型构建时继续认定其特征为看多信号。
- 对特征不进行预设多空的模型,举个例子:【缠论第三买点+葛兰威尔一买】在原本的技术分析中是看多的信号组合,模型构建时忽略原有技术分析的偏见,认为是是中性特征的设定模型。
- 对特征添加大趋势判定的模型,举个例子:【缠论第三买点+葛兰威尔一买】添加当前60日均线的多空判定的设定模型,即根据60日均线的走势以及相对位置信息进行添加
等等......
4.构建模型的时候根据Y的不同偏好设定对应各种不同的模型:
- 举例:模型构建只挑10个交易日内上涨超过100%的数据,根据数据规模以及特性进行训练,即构建彩票模型
- 举例:模型构建只挑10个交易日内下跌超过30%的数据,根据数据规模以及特性进行训练,即构建避险模型
- 举例:模型构建挑选振幅微小的大盘股,但30个交易日内上涨超过10%的的数据,根据数据规模以及特性进行训练,即构建低风险存款模型
- 举例:模型构建挑选某一类股票比如医药股,能源股,以此为基准统计该类别的历史平均涨跌幅度,选定在m个交易日内上涨超过n%的的数据,根据数据规模以及特性进行训练,即构建自己的医药股基金模型,能源股基金模型,当n大于一定数值为激进基金模型,n小于一定数值为稳健基金模型
等等......
5. 关于为什么不直接使用一维特征构建交易场景模型
本质上可以,但实际模型构建时由于特征过于离散,导致在模型进行聚合关联阶段整体模型构建混乱,且在构建逻辑上会存在很多问题,比如下跌5浪回调浪c点后对未来的期望是上涨还是下跌并不能明确,但二维特征就不再存在这个问题,但一维特征也有模型构建好的地方,主要是同源特征组成的时间序列模型,比如k线特征时间序列模型,
- 举例:位置0出现【倾盆大雨】&【阴包阳形态】,位置3出现【曙光初现】&【早晨之星】,位置5出现【冉冉上升|稳步上涨】,位置9出现【多方炮】
- 数据符合条件匹配共30万条
- 特征组合出现后10个交易日内平均上涨20%
- 特征组合后10个交易日内上涨样本数量7万条
- 特征组合后10个交易日内下跌样本数量3万条
如上示例同源一维特征组成的时间序列模型只使用一维特征,但在很多方面有自己的优势,但是不同源的一维特征组合模型却会遇到很多冲突与融合障碍,篇幅有限不在此赘述,后期如有精力会在开源项目中添加基本模型范例只做示范分析。
