☊ 统计周期内百事(PEP)风险对冲收益分析:
① 只持有百事(PEP)的收益为:3.53%
② (PEP vs EDV)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.94%
③ (PEP vs TLT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.78%
④ (PEP vs VIRT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.17%
⑤ (PEP vs TLH)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.97%
⑥ (PEP vs IEF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.86%
⑦ (PEP vs IEI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.37%
⑧ (PEP vs FXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.79%
⑨ (PEP vs YCL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.27%
ⓐ (PEP vs RWM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.27%
ⓑ (PEP vs UDN)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-1.94%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与百事(PEP)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
