舍得酒业(sh600702) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600538

🥈  603239

🥉  鱼跃医疗(002223)

④  济民制药(603222)

⑤  山东黄金(600547)

⑥  600234

⑦  海正药业(600267)

⑧  紫金矿业(601899)

⑨  桃李面包(603866)

ⓐ  603730

①  只持有舍得酒业(600702)的收益为:3.25%

②  (600702 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

③  (600702 vs 603239)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:39.87%

④  (600702 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑤  (600702 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑥  (600702 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑦  (600702 vs 600234)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.76%

⑧  (600702 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

⑨  (600702 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%

ⓐ  (600702 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓑ  (600702 vs 603730)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.47%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与舍得酒业(600702)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段