青岛啤酒(sh600600) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  蓝色光标(300058)

🥈  岩石(600696)

🥉  600538

④  603655

⑤  603301

⑥  天华超净(300390)

⑦  济民制药(603222)

⑧  山东黄金(600547)

⑨  600234

ⓐ  300672

①  只持有青岛啤酒(600600)的收益为:19.90%

②  (600600 vs 300058)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:56.90%

③  (600600 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

④  (600600 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑤  (600600 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

⑥  (600600 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

⑦  (600600 vs 300390)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.44%

⑧  (600600 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑨  (600600 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓐ  (600600 vs 600234)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.76%

ⓑ  (600600 vs 300672)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与青岛啤酒(600600)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段