河钢股份(sz000709) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  贝达药业(300558)

🥈  珀莱雅(603605)

🥉  安井食品(603345)

④  安图生物(603658)

⑤  金域医学(603882)

⑥  牧原股份(002714)

⑦  603703

⑧  深信服(300454)

⑨  华海药业(600521)

ⓐ  达安基因(002030)

①  只持有河钢股份(000709)的收益为:-37.69%

②  (000709 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

③  (000709 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

④  (000709 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑤  (000709 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (000709 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑦  (000709 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑧  (000709 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑨  (000709 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

ⓐ  (000709 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

ⓑ  (000709 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与河钢股份(000709)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段