保税科技(sh600794) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  妙可蓝多(600882)

🥈  603031

🥉  300363

④  通富微电(002156)

⑤  603520

⑥  002901

⑦  300482

⑧  安井食品(603345)

⑨  恒立液压(601100)

ⓐ  中公教育(002607)

①  只持有保税科技(600794)的收益为:-55.47%

②  (600794 vs 600882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:131.23%

③  (600794 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

④  (600794 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

⑤  (600794 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

⑥  (600794 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑦  (600794 vs 002901)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.35%

⑧  (600794 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑨  (600794 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

ⓐ  (600794 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

ⓑ  (600794 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与保税科技(600794)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段