☊ 统计周期内中通快递(ZTO)风险对冲收益分析:
① 只持有中通快递(ZTO)的收益为:68.87%
② (ZTO vs EGO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:95.27%
③ (ZTO vs VIIX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.34%
④ (ZTO vs VIXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.25%
⑤ (ZTO vs VXX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.42%
⑥ (ZTO vs VIXM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.67%
⑦ (ZTO vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%
⑧ (ZTO vs HMY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.10%
⑨ (ZTO vs KGC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.96%
ⓐ (ZTO vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%
ⓑ (ZTO vs AU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.53%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中通快递(ZTO)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
