☊ 统计周期内瑞银(UBS)风险对冲收益分析:
① 只持有瑞银(UBS)的收益为:3.57%
② (UBS vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%
③ (UBS vs KGC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.96%
④ (UBS vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%
⑤ (UBS vs AU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.53%
⑥ (UBS vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%
⑦ (UBS vs NUGT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.10%
⑧ (UBS vs GFI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:68.71%
⑨ (UBS vs GOLD)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.75%
ⓐ (UBS vs DGP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.25%
ⓑ (UBS vs GDX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.37%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与瑞银(UBS)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
