☊ 统计周期内通用显示器(OLED)风险对冲收益分析:
① 只持有通用显示器(OLED)的收益为:3.32%
② (OLED vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%
③ (OLED vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%
④ (OLED vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%
⑤ (OLED vs RETO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.64%
⑥ (OLED vs DGP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.25%
⑦ (OLED vs UGL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.31%
⑧ (OLED vs EDV)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.94%
⑨ (OLED vs IAU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.86%
ⓐ (OLED vs GLD)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.59%
ⓑ (OLED vs TLT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.78%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与通用显示器(OLED)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
