金矿3X做多-Direxion(NUGT) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  GES

🥈  欧迪办公(ODP)

🥉  安飞士(CAR)

④  联合租赁(URI)

⑤  蒂芙尼(TIF)

⑥  HMI

⑦  航空租赁公司(AL)

⑧  DLPH

⑨  Steel Dynamics(STLD)

ⓐ  硅谷银行(SIVB)

①  只持有金矿3X做多-Direxion(NUGT)的收益为:69.10%

②  (NUGT vs GES)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:59.62%

③  (NUGT vs ODP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:56.31%

④  (NUGT vs CAR)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.91%

⑤  (NUGT vs URI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.07%

⑥  (NUGT vs TIF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.48%

⑦  (NUGT vs HMI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.90%

⑧  (NUGT vs AL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.07%

⑨  (NUGT vs DLPH)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.81%

ⓐ  (NUGT vs STLD)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.79%

ⓑ  (NUGT vs SIVB)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.06%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金矿3X做多-Direxion(NUGT)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段