奈飞(NFLX) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  VXZ

🥈  金罗斯黄金(KGC)

🥉  TMF

④  金矿3X做多-Direxion(NUGT)

⑤  OSN

⑥  Line Corp(LN)

⑦  DGP

⑧  UGL

⑨  IAG

ⓐ  EDV

①  只持有奈飞(NFLX)的收益为:28.27%

②  (NFLX vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

③  (NFLX vs KGC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.96%

④  (NFLX vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%

⑤  (NFLX vs NUGT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.10%

⑥  (NFLX vs OSN)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.39%

⑦  (NFLX vs LN)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.48%

⑧  (NFLX vs DGP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.25%

⑨  (NFLX vs UGL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.31%

ⓐ  (NFLX vs IAG)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.39%

ⓑ  (NFLX vs EDV)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.94%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与奈飞(NFLX)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段