洛克希德-马丁(LMT) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  EDV

🥈  美国国债20+年ETF-iShares(TLT)

🥉  VIRT

④  TLH

⑤  债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年(IEF)

⑥  IEI

⑦  美国国债1-3年ETF-iShares(SHY)

⑧  FXY

⑨  YCL

ⓐ  RWM

①  只持有洛克希德-马丁(LMT)的收益为:16.64%

②  (LMT vs EDV)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.94%

③  (LMT vs TLT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.78%

④  (LMT vs VIRT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.17%

⑤  (LMT vs TLH)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.97%

⑥  (LMT vs IEF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.86%

⑦  (LMT vs IEI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.37%

⑧  (LMT vs SHY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.27%

⑨  (LMT vs FXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.79%

ⓐ  (LMT vs YCL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.27%

ⓑ  (LMT vs RWM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与洛克希德-马丁(LMT)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段