☊ 统计周期内卡夫亨氏(KHC)风险对冲收益分析:
① 只持有卡夫亨氏(KHC)的收益为:15.07%
② (KHC vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%
③ (KHC vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%
④ (KHC vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%
⑤ (KHC vs GFI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:68.71%
⑥ (KHC vs RETO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.64%
⑦ (KHC vs DGP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.25%
⑧ (KHC vs GDX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.37%
⑨ (KHC vs UGL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.31%
ⓐ (KHC vs AMBO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.17%
ⓑ (KHC vs EDV)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.94%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与卡夫亨氏(KHC)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
