☊ 统计周期内Fitbit(FIT)风险对冲收益分析:
① 只持有Fitbit(FIT)的收益为:44.63%
② (FIT vs PAAS)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:104.00%
③ (FIT vs VIIX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.34%
④ (FIT vs VIXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.25%
⑤ (FIT vs VXX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.42%
⑥ (FIT vs PEIX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.94%
⑦ (FIT vs VIXM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.67%
⑧ (FIT vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%
⑨ (FIT vs AU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.53%
ⓐ (FIT vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%
ⓑ (FIT vs NUGT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.10%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与Fitbit(FIT)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
