☊ 统计周期内能源股3X多-Direxion(ERX)风险对冲收益分析:
① 只持有能源股3X多-Direxion(ERX)的收益为:-123.44%
② (ERX vs AUY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:107.92%
③ (ERX vs SCO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:100.81%
④ (ERX vs ERY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.27%
⑤ (ERX vs VIIX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.34%
⑥ (ERX vs VIXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.25%
⑦ (ERX vs VXX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.42%
⑧ (ERX vs VIXM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.67%
⑨ (ERX vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%
ⓐ (ERX vs KGC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.96%
ⓑ (ERX vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与能源股3X多-Direxion(ERX)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
