☊ 统计周期内达乐(DG)风险对冲收益分析:
① 只持有达乐(DG)的收益为:35.10%
② (DG vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%
③ (DG vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%
④ (DG vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%
⑤ (DG vs RETO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.64%
⑥ (DG vs AG)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.20%
⑦ (DG vs ICLK)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.56%
⑧ (DG vs DGP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.25%
⑨ (DG vs AGQ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.78%
ⓐ (DG vs CAAS)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.79%
ⓑ (DG vs EDV)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.94%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与达乐(DG)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
