☊ 统计周期内3D系统(DDD)风险对冲收益分析:
① 只持有3D系统(DDD)的收益为:9.99%
② (DDD vs VIXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.25%
③ (DDD vs VXX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.42%
④ (DDD vs VIXM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.67%
⑤ (DDD vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%
⑥ (DDD vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%
⑦ (DDD vs AU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.53%
⑧ (DDD vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%
⑨ (DDD vs GFI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:68.71%
ⓐ (DDD vs GOLD)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.75%
ⓑ (DDD vs RETO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.64%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与3D系统(DDD)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
