纳指3X做空-ProShares(SQQQ) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  英伟达(NVDA)

🥈  苹果(AAPL)

🥉  纳指2X做多-ProShares(QLD)

④  ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)

⑤  Adobe(ADBE)

⑥  新思科技(SNPS)

⑦  微软(MSFT)

⑧  半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)

⑨  iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)

ⓐ  PayPal(PYPL)

①  只持有纳指3X做空-ProShares(SQQQ)的收益为:-97.38%

②  (SQQQ vs NVDA)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:103.63%

③  (SQQQ vs AAPL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.86%

④  (SQQQ vs QLD)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:59.58%

⑤  (SQQQ vs ARKW)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.36%

⑥  (SQQQ vs ADBE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.13%

⑦  (SQQQ vs SNPS)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.51%

⑧  (SQQQ vs MSFT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.06%

⑨  (SQQQ vs SMH)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.18%

ⓐ  (SQQQ vs SOXX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.39%

ⓑ  (SQQQ vs PYPL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.61%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与纳指3X做空-ProShares(SQQQ)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段