阿里健康(00241) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  01035

🥉  裕华能源(02728)

④  宝积资本(08168)

⑤  亿都(00259)

⑥  潼关黄金(00340)

⑦  00172

⑧  港灯-SS(02638)

⑨  天工国际(00826)

ⓐ  福田实业(00420)

①  只持有阿里健康(00241)的收益为:104.62%

②  (00241 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (00241 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

④  (00241 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑤  (00241 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑥  (00241 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

⑦  (00241 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑧  (00241 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑨  (00241 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

ⓐ  (00241 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

ⓑ  (00241 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与阿里健康(00241)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段