合兴集团(00047) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中国星集团(00326)

🥈  中升控股(00881)

🥉  海底捞(06862)

④  CEC国际(00759)

⑤  兴发铝业(00098)

⑥  神冠控股(00829)

⑦  中电光谷(00798)

⑧  新维国际控股(08086)

⑨  首都信息(01075)

ⓐ  电讯盈科(00008)

①  只持有合兴集团(00047)的收益为:-61.71%

②  (00047 vs 00326)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:86.67%

③  (00047 vs 00881)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.75%

④  (00047 vs 06862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.85%

⑤  (00047 vs 00759)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.78%

⑥  (00047 vs 00098)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.81%

⑦  (00047 vs 00829)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.50%

⑧  (00047 vs 00798)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.12%

⑨  (00047 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

ⓐ  (00047 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

ⓑ  (00047 vs 00008)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与合兴集团(00047)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段