和佳股份(sz300273) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  闻泰科技(600745)

🥈  妙可蓝多(600882)

🥉  603031

④  百润股份(002568)

⑤  建设机械(600984)

⑥  恒立液压(601100)

⑦  中公教育(002607)

⑧  长春高新(000661)

⑨  三棵树(603737)

ⓐ  深信服(300454)

①  只持有和佳股份(300273)的收益为:25.89%

②  (300273 vs 600745)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:131.29%

③  (300273 vs 600882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:131.23%

④  (300273 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

⑤  (300273 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

⑥  (300273 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

⑦  (300273 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑧  (300273 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑨  (300273 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓐ  (300273 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

ⓑ  (300273 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与和佳股份(300273)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段