北京君正(sz300223) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  金发科技(600143)

🥈  牧原股份(002714)

🥉  山东药玻(600529)

④  新希望(000876)

⑤  招商轮船(601872)

⑥  宁夏建材(600449)

⑦  岩石(600696)

⑧  天坛生物(600161)

⑨  绝味食品(603517)

ⓐ  济民制药(603222)

①  只持有北京君正(300223)的收益为:132.25%

②  (300223 vs 600143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:118.37%

③  (300223 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

④  (300223 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

⑤  (300223 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑥  (300223 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑦  (300223 vs 600449)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.65%

⑧  (300223 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (300223 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

ⓐ  (300223 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

ⓑ  (300223 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与北京君正(300223)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段