腾邦国际(sz300178) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  妙可蓝多(600882)

🥈  百润股份(002568)

🥉  兆易创新(603986)

④  002847

⑤  603520

⑥  002901

⑦  300482

⑧  建设机械(600984)

⑨  金健米业(600127)

ⓐ  珀莱雅(603605)

①  只持有腾邦国际(300178)的收益为:-99.69%

②  (300178 vs 600882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:131.23%

③  (300178 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

④  (300178 vs 603986)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:111.16%

⑤  (300178 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

⑥  (300178 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑦  (300178 vs 002901)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.35%

⑧  (300178 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑨  (300178 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

ⓐ  (300178 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

ⓑ  (300178 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与腾邦国际(300178)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段