智飞生物(sz300122) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  通富微电(002156)

🥈  华天科技(002185)

🥉  新农开发(600359)

④  湘电股份(600416)

⑤  600289

⑥  002684

⑦  万向德农(600371)

⑧  掌趣科技(300315)

⑨  600628

ⓐ  300706

①  只持有智飞生物(300122)的收益为:69.81%

②  (300122 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

③  (300122 vs 002185)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:102.78%

④  (300122 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑤  (300122 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑥  (300122 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (300122 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑧  (300122 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑨  (300122 vs 300315)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:59.31%

ⓐ  (300122 vs 600628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.65%

ⓑ  (300122 vs 300706)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与智飞生物(300122)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段