☊ 统计周期内东方财富(300059)风险对冲收益分析:
① 只持有东方财富(300059)的收益为:22.64%
② (300059 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%
③ (300059 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%
④ (300059 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%
⑤ (300059 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%
⑥ (300059 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%
⑦ (300059 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%
⑧ (300059 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%
⑨ (300059 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%
ⓐ (300059 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%
ⓑ (300059 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东方财富(300059)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
