机器人(sz300024) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  古井贡酒(000596)

🥈  绝味食品(603517)

🥉  苏垦农发(601952)

④  大连圣亚(600593)

⑤  中炬高新(600872)

⑥  晨光文具(603899)

⑦  紫金矿业(601899)

⑧  海天味业(603288)

⑨  桃李面包(603866)

ⓐ  盐湖股份(000792)

①  只持有机器人(300024)的收益为:-15.13%

②  (300024 vs 000596)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.42%

③  (300024 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

④  (300024 vs 601952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.33%

⑤  (300024 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑥  (300024 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

⑦  (300024 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

⑧  (300024 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%

⑨  (300024 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

ⓐ  (300024 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓑ  (300024 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与机器人(300024)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段