☊ 统计周期内中新赛克(002912)风险对冲收益分析:
① 只持有中新赛克(002912)的收益为:59.83%
② (002912 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%
③ (002912 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%
④ (002912 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%
⑤ (002912 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%
⑥ (002912 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%
⑦ (002912 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%
⑧ (002912 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%
⑨ (002912 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%
ⓐ (002912 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%
ⓑ (002912 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中新赛克(002912)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
