☊ 统计周期内索菲亚(002572)风险对冲收益分析:
① 只持有索菲亚(002572)的收益为:10.62%
② (002572 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%
③ (002572 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%
④ (002572 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%
⑤ (002572 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%
⑥ (002572 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%
⑦ (002572 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%
⑧ (002572 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%
⑨ (002572 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%
ⓐ (002572 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%
ⓑ (002572 vs 600666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.12%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与索菲亚(002572)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
