高德红外(sz002414) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安井食品(603345)

🥈  002684

🥉  万向德农(600371)

④  600186

⑤  新希望(000876)

⑥  招商轮船(601872)

⑦  中国西电(601179)

⑧  海螺水泥(600585)

⑨  古井贡酒(000596)

ⓐ  绝味食品(603517)

①  只持有高德红外(002414)的收益为:98.21%

②  (002414 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

③  (002414 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

④  (002414 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑤  (002414 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑥  (002414 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑦  (002414 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑧  (002414 vs 601179)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.90%

⑨  (002414 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

ⓐ  (002414 vs 000596)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.42%

ⓑ  (002414 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与高德红外(002414)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段