成飞集成(sz002190) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  恒立液压(601100)

🥈  安图生物(603658)

🥉  牧原股份(002714)

④  603703

⑤  新农开发(600359)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  中环股份(002129)

⑧  湘电股份(600416)

⑨  通策医疗(600763)

ⓐ  新希望(000876)

①  只持有成飞集成(002190)的收益为:5.29%

②  (002190 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

③  (002190 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

④  (002190 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (002190 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (002190 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑦  (002190 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (002190 vs 002129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.91%

⑨  (002190 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓐ  (002190 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

ⓑ  (002190 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与成飞集成(002190)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段