华天科技(sz002185) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  赤峰黄金(600988)

🥈  600289

🥉  603477

④  002684

⑤  600186

⑥  招商轮船(601872)

⑦  岩石(600696)

⑧  600538

⑨  千禾味业(603027)

ⓐ  600228

①  只持有华天科技(002185)的收益为:102.78%

②  (002185 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

③  (002185 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

④  (002185 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

⑤  (002185 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑥  (002185 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑦  (002185 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑧  (002185 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (002185 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓐ  (002185 vs 603027)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.33%

ⓑ  (002185 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华天科技(002185)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段