怡亚通(sz002183) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603703

🥈  三棵树(603737)

🥉  600289

④  002684

⑤  万向德农(600371)

⑥  通策医疗(600763)

⑦  岩石(600696)

⑧  600538

⑨  星宇股份(601799)

ⓐ  海螺水泥(600585)

①  只持有怡亚通(002183)的收益为:0.01%

②  (002183 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

③  (002183 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

④  (002183 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑤  (002183 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑥  (002183 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑦  (002183 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑧  (002183 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (002183 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓐ  (002183 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

ⓑ  (002183 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与怡亚通(002183)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段