浪潮信息(sz000977) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  300363

🥉  安井食品(603345)

④  安图生物(603658)

⑤  牧原股份(002714)

⑥  长春高新(000661)

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  湘电股份(600416)

⑨  600289

ⓐ  002684

①  只持有浪潮信息(000977)的收益为:59.22%

②  (000977 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (000977 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

④  (000977 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑤  (000977 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (000977 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑦  (000977 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑧  (000977 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (000977 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓐ  (000977 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (000977 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与浪潮信息(000977)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段