津滨发展(sz000897) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  湘电股份(600416)

🥈  广联达(002410)

🥉  杭钢股份(600126)

④  新希望(000876)

⑤  招商轮船(601872)

⑥  恒顺醋业(600305)

⑦  汇川技术(300124)

⑧  顺丰控股(002352)

⑨  光明乳业(600597)

ⓐ  安琪酵母(600298)

①  只持有津滨发展(000897)的收益为:-8.72%

②  (000897 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

③  (000897 vs 002410)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.96%

④  (000897 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑤  (000897 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑥  (000897 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑦  (000897 vs 600305)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.68%

⑧  (000897 vs 300124)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.38%

⑨  (000897 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

ⓐ  (000897 vs 600597)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.22%

ⓑ  (000897 vs 600298)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.74%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与津滨发展(000897)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段