中信国安(sz000839) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  002901

🥈  300482

🥉  贝达药业(300558)

④  安井食品(603345)

⑤  恒立液压(601100)

⑥  中公教育(002607)

⑦  安图生物(603658)

⑧  金域医学(603882)

⑨  牧原股份(002714)

ⓐ  长春高新(000661)

①  只持有中信国安(000839)的收益为:-47.26%

②  (000839 vs 002901)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.35%

③  (000839 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (000839 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑤  (000839 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑥  (000839 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑦  (000839 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑧  (000839 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (000839 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

ⓐ  (000839 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓑ  (000839 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中信国安(000839)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段