五矿稀土(sz000831) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  歌尔股份(002241)

🥉  300482

④  立讯精密(002475)

⑤  汇顶科技(603160)

⑥  长春高新(000661)

⑦  龙马环卫(603686)

⑧  华海药业(600521)

⑨  达安基因(002030)

ⓐ  迈瑞医疗(300760)

①  只持有五矿稀土(000831)的收益为:-12.02%

②  (000831 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (000831 vs 002241)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.36%

④  (000831 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (000831 vs 002475)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:89.70%

⑥  (000831 vs 603160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.59%

⑦  (000831 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑧  (000831 vs 603686)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.58%

⑨  (000831 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

ⓐ  (000831 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓑ  (000831 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与五矿稀土(000831)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段