盐湖股份(sz000792) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  北方华创(002371)

🥈  立讯精密(002475)

🥉  宁德时代(300750)

④  长春高新(000661)

⑤  晶盛机电(300316)

⑥  万业企业(600641)

⑦  中环股份(002129)

⑧  东山精密(002384)

⑨  603920

ⓐ  信维通信(300136)

①  只持有盐湖股份(000792)的收益为:24.31%

②  (000792 vs 002371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.01%

③  (000792 vs 002475)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:89.70%

④  (000792 vs 300750)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.47%

⑤  (000792 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑥  (000792 vs 300316)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.14%

⑦  (000792 vs 600641)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.77%

⑧  (000792 vs 002129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.91%

⑨  (000792 vs 002384)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.75%

ⓐ  (000792 vs 603920)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.46%

ⓑ  (000792 vs 300136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.65%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与盐湖股份(000792)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段