北大医药(sz000788) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  光线传媒(300251)

🥈  千禾味业(603027)

🥉  600228

④  海螺水泥(600585)

⑤  600167

⑥  绝味食品(603517)

⑦  中船防务(600685)

⑧  济民制药(603222)

⑨  山东黄金(600547)

ⓐ  大连圣亚(600593)

①  只持有北大医药(000788)的收益为:7.50%

②  (000788 vs 300251)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.38%

③  (000788 vs 603027)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.33%

④  (000788 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑤  (000788 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

⑥  (000788 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑦  (000788 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑧  (000788 vs 600685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.74%

⑨  (000788 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

ⓐ  (000788 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓑ  (000788 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与北大医药(000788)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段