罗牛山(sz000735) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  星宇股份(601799)

🥈  海螺水泥(600585)

🥉  大参林(603233)

④  600167

⑤  鱼跃医疗(002223)

⑥  济民制药(603222)

⑦  山东黄金(600547)

⑧  大连圣亚(600593)

⑨  岷江水电(600131)

ⓐ  片仔癀(600436)

①  只持有罗牛山(000735)的收益为:10.45%

②  (000735 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

③  (000735 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

④  (000735 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑤  (000735 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑥  (000735 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑦  (000735 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑧  (000735 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑨  (000735 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓐ  (000735 vs 600131)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.79%

ⓑ  (000735 vs 600436)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.58%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与罗牛山(000735)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段