今世缘(sh603369) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  高德红外(002414)

🥈  603258

🥉  深信服(300454)

④  赤峰黄金(600988)

⑤  万通地产(600246)

⑥  600289

⑦  603920

⑧  300457

⑨  002684

ⓐ  完美世界(002624)

①  只持有今世缘(603369)的收益为:41.03%

②  (603369 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

③  (603369 vs 603258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.77%

④  (603369 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑤  (603369 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (603369 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑦  (603369 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (603369 vs 603920)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.46%

⑨  (603369 vs 300457)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.60%

ⓐ  (603369 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (603369 vs 002624)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.06%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与今世缘(603369)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段