大连港(sh601880) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  重庆啤酒(600132)

🥈  大参林(603233)

🥉  绝味食品(603517)

④  济民制药(603222)

⑤  大连圣亚(600593)

⑥  家家悦(603708)

⑦  泰格医药(300347)

⑧  桃李面包(603866)

⑨  中金黄金(600489)

ⓐ  益丰药房(603939)

①  只持有大连港(601880)的收益为:-18.95%

②  (601880 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

③  (601880 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

④  (601880 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑤  (601880 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑥  (601880 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑦  (601880 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑧  (601880 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

⑨  (601880 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓐ  (601880 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

ⓑ  (601880 vs 603939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大连港(601880)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段