中国中车(sh601766) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万向德农(600371)

🥈  恒顺醋业(600305)

🥉  岩石(600696)

④  星宇股份(601799)

⑤  600228

⑥  万东医疗(600055)

⑦  603655

⑧  江丰电子(300666)

⑨  大参林(603233)

ⓐ  603301

①  只持有中国中车(601766)的收益为:-26.19%

②  (601766 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

③  (601766 vs 600305)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.68%

④  (601766 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑤  (601766 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑥  (601766 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑦  (601766 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑧  (601766 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

⑨  (601766 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

ⓐ  (601766 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

ⓑ  (601766 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国中车(601766)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段