中国太保(sh601601) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  济民制药(603222)

🥈  山东黄金(600547)

🥉  九州通(600998)

④  新赛股份(600540)

⑤  桃李面包(603866)

⑥  中金黄金(600489)

⑦  600222

⑧  002072

⑨  中房股份(600890)

ⓐ  603602

①  只持有中国太保(601601)的收益为:-13.87%

②  (601601 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

③  (601601 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

④  (601601 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

⑤  (601601 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

⑥  (601601 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑦  (601601 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑧  (601601 vs 600222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.27%

⑨  (601601 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

ⓐ  (601601 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

ⓑ  (601601 vs 603602)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.22%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国太保(601601)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段