三六零(sh601360) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  恒立液压(601100)

🥈  中公教育(002607)

🥉  安图生物(603658)

④  603566

⑤  牧原股份(002714)

⑥  长春高新(000661)

⑦  三棵树(603737)

⑧  万通地产(600246)

⑨  600289

ⓐ  002684

①  只持有三六零(601360)的收益为:-13.02%

②  (601360 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

③  (601360 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

④  (601360 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑤  (601360 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

⑥  (601360 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑦  (601360 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑧  (601360 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑨  (601360 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

ⓐ  (601360 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (601360 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与三六零(601360)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段