☊ 统计周期内广深铁路(601333)风险对冲收益分析:
① 只持有广深铁路(601333)的收益为:-34.51%
② (601333 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%
③ (601333 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%
④ (601333 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%
⑤ (601333 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%
⑥ (601333 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%
⑦ (601333 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%
⑧ (601333 vs 002410)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.96%
⑨ (601333 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%
ⓐ (601333 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%
ⓑ (601333 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与广深铁路(601333)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
