中国平安(sh601318) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中船防务(600685)

🥈  济民制药(603222)

🥉  九州通(600998)

④  新赛股份(600540)

⑤  中金黄金(600489)

⑥  600209

⑦  002072

⑧  中房股份(600890)

⑨  603602

ⓐ  300542

①  只持有中国平安(601318)的收益为:-7.57%

②  (601318 vs 600685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.74%

③  (601318 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

④  (601318 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

⑤  (601318 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

⑥  (601318 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑦  (601318 vs 600209)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.83%

⑧  (601318 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑨  (601318 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

ⓐ  (601318 vs 603602)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.22%

ⓑ  (601318 vs 300542)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:14.44%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国平安(601318)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段