东材科技(sh601208) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  康泰生物(300601)

🥈  300482

🥉  安井食品(603345)

④  昭衍新药(603127)

⑤  恒立液压(601100)

⑥  中公教育(002607)

⑦  安图生物(603658)

⑧  牧原股份(002714)

⑨  长春高新(000661)

ⓐ  三棵树(603737)

①  只持有东材科技(601208)的收益为:36.68%

②  (601208 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

③  (601208 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (601208 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑤  (601208 vs 603127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.62%

⑥  (601208 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑦  (601208 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑧  (601208 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (601208 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓐ  (601208 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓑ  (601208 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东材科技(601208)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段