☊ 统计周期内宝泰隆(601011)风险对冲收益分析:
① 只持有宝泰隆(601011)的收益为:-50.24%
② (601011 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%
③ (601011 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%
④ (601011 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%
⑤ (601011 vs 603986)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:111.16%
⑥ (601011 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%
⑦ (601011 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%
⑧ (601011 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%
⑨ (601011 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%
ⓐ (601011 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%
ⓑ (601011 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与宝泰隆(601011)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
