大秦铁路(sh601006) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  天坛生物(600161)

🥈  大参林(603233)

🥉  济民制药(603222)

④  山东黄金(600547)

⑤  九州通(600998)

⑥  桃李面包(603866)

⑦  002072

⑧  龙溪股份(600592)

⑨  中房股份(600890)

ⓐ  太极集团(600129)

①  只持有大秦铁路(601006)的收益为:-17.74%

②  (601006 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

③  (601006 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

④  (601006 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑤  (601006 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑥  (601006 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

⑦  (601006 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑧  (601006 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑨  (601006 vs 600592)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.84%

ⓐ  (601006 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

ⓑ  (601006 vs 600129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:14.82%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大秦铁路(601006)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段